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银河证券-国内外ETF发展和未来趋势-190220
核心要点:股票ETF主要有三个切入点,高弹性、名气大的指数、小众热门指数。1、高弹性规模最容易做大的是高弹性ETF,选择A股市场上弹性比较大的。2、名气大的指数已经有很大的竞争,需...[详细]
2019-02-20 分享者:ChunnyL 作者:朱人木 评级: 页数:32 页
天风证券-金融工程专题报告:海外文献推荐第75期-190220
ETF的战争从未停止2018年,全球ETP(ETF和少量ETC、ETN)数量突破8204只,总规模达4.79万亿美元,持续保持增长态势。根据Greenwich最新的市场结构预测,2...[详细]
2019-02-20 分享者:yywuyun 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-190217
投资要点上周表现上周(2019.02.11~2019.02.15),中证800等权指数涨跌幅为4.99%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为5.88%,策略超额收益率为0.9...[详细]
2019-02-20 分享者:cosadial 作者:唐军 评级: 页数:7 页
渤海证券-因子监测周报:市场持续上涨,关注技术面因子收益反转效应-190220
核心观点:上周,小市值股票表现明显好于大市值。因子收益显示市场上涨特征,高换手率、高波动率股票表现优于低换手率、低波动率股票。技术面因子收益明显,市场趋势效应显著。在历史收益率方面...[详细]
2019-02-20 分享者:295178292 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:短期小盘、反转因子回归-190219
投资要点:因子收益率跟踪:从当期IC值来看,动量、波动率以及规模三个因子表现较好,绝对值依次为23.08%、17.77%、16.86%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好...[详细]
2019-02-20 分享者:jiangxinbj 作者:张青 评级: 页数:12 页
天风证券-市场情绪一览-190219
情绪面今日A股3497只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停65只,自然跌停0只,分别占比1.86%和0.00%。涨停封板率为50.78%,连板率为17.59%。今日...[详细]
2019-02-20 分享者:crunjiangjun 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:模型指标维持乐观-190219
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月19日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-20 分享者:shirleywxl1223 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
东吴证券-金工定期报告:市场持续上涨,IH近月由贴转升-190219
观点本周市场回顾:本周(20190213至20190219)沪深300上涨1.25%,中证500上涨3.43%,上证50下跌0.06%。沪深300指数期货基差跟踪:截至2月19日收...[详细]
2019-02-20 分享者:cxl711cxl 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
银河证券-金融工程报告●风格与行业:步入2019年中枢-190219
本周观点:上证50指数熔断水平为8倍,2019年预期净利润相对2017年的复合增速为12.3%,年初上证50企稳于8倍中枢,即以8倍定价2018和2019预期净利润的平均值,而9倍...[详细]
2019-02-20 分享者:87929 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
安信证券-FOF和资产配置周报:电子、TMT行业指数领涨,大类资产配置策略持续盈利-190218
从上周所有指数型产品(场内、场外)跟踪指数中,电子、TMT行业、中证信息等表现较好。我们延续之前的观点:本轮反弹或是全球主要权益市场集体的一次风险偏好抬升过程中,受美股反弹带动,跟...[详细]
2019-02-20 分享者:maxshinkilive 作者:吕思江 评级: 页数:8 页
渤海证券-权益事件监测周报:6家公司发布分红预案,79家公司发布高管减持-190219
核心观点:新劲刚(300629)等3家公司更新增发预案进度。远东传动(002406)等6家公司发布分红预案,恒瑞医药(600276)有送转计划。无公司发布业绩预告。31家公司发布机...[详细]
2019-02-20 分享者:changsha1016 作者:李莘泰 评级: 页数:17 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略关注定增策略个股-190218
核心要点:业绩链策略:2月,全业绩报告链策略相对中证500的超额收益为0.17%,最新进入组合的标的为远兴能源、莱美药业等。分红成长::2月,分红策略相对中证500的超额收益为-0...[详细]
2019-02-19 分享者:newelle 作者:黎鹏 评级: 页数:9 页
华泰证券-人工智能系列之十六:再论时序交叉验证对抗过拟合-190218
从基线模型设置和样本精确切分两个角度对时序交叉验证提出改进华泰金工《对抗过拟合:从时序交叉验证谈起》研究发现,对于时间序列数据,传统K折交叉验证选择的模型存在过拟合风险,时序交叉验...[详细]
2019-02-19 分享者:ufoufo16 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:23 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190216
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益-1.61%,本月超额收益-0.88%,本年超额收益-0.88%;中证500增强组合本周超额收益0.10%,本月超额收益2.00%,本...[详细]
2019-02-19 分享者:alicelaqy 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
华泰证券-人工智能选股周报:2018年以来Stacking 超额14.47%-190217
模型回顾:上周全A选股(基准中证500)XGBoost和Stacking表现优秀2018年以来,全A选股(中证500行业市值中性)Stacking获得超额收益14.47%,XGBo...[详细]
2019-02-19 分享者:cuiqiurong 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:小市值、反转、技术因子表现好-190217
上周小市值、反转、技术因子表现好,波动率、换手率、财务质量回撤上周小市值因子表现出色,在各类股票池的RankIC值超过20%。反转、技术因子表现良好,在各类股票池的RankIC值均...[详细]
2019-02-19 分享者:zywl777 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场回调,指教状态保持乐观-190216
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月15日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维...[详细]
2019-02-19 分享者:war2014 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
光大证券-量化择时周报:回调或将延续,逢低买入中小创-190216
技术形态分析:回调或将延续,逢低买入中小创。从目前结构来看,上证50确认30min级别第三类买点,上行过程遇到顶背离调整,短期观察30min级别调整幅度,大概率经过小幅调整后重回上...[详细]
2019-02-19 分享者:onlinelhh 作者:刘均伟,祁嫣然 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-190218
情绪面今日A股3497只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停108只,自然跌停0只,分别占比3.09%和0.00%。涨停封板率为77.14%,连板率为36.17%。今...[详细]
2019-02-19 分享者:744122692 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:中证500发出开仓信号-190218
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、创业板指;对中证500的观点皆偏谨慎。今日(2月18日)收盘后,中证500指数RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,...[详细]
2019-02-19 分享者:leosunlijun 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:5 页
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